【過去検証】ダウ理論と水平線だけで5年間トレードを続けた結果

本記事は、筆者がトレードの軸としているダウ理論と水平線を軸としたトレードを、長期的に実践したら利益を上げ続ける事が出来るかという、過去検証の解説になります。

裁量的なトレードの検証のため再現性のない所もあるかと思いますが、参考にして頂ければ幸いです。

前提条件

検証通貨と期間

• 通貨：ドル円
• 期間：2018年4月1日〜2023円7月31日
• 総トレード回数：443回

手元のデータが2023年7月までしかなかったため若干中途半端になってしまいました。
一応期間的には5年間＋α、試行回数はひとまず十分のため、特に問題はないかと思います。

トレードルール及びガイドライン

今回はトレードを仕掛ける上で絶対に守る「ルール」と、状況に応じて裁量的に判断したり、絶対遵守とはしないまでも守るべき「ガイドライン」に分けて設定しています。

検証ソフト

検証ツールは「Forex Tester5(FT5)」を使用しました。
UI等で操作に慣れが必要なものの、提供データの期間や通貨の種類が充実しており、トレード練習ソフトとしては非常におすすめです。
今回の過去検証もチャートの早送りや巻き戻し機能を使って効率的に実施出来ました。

検証結果

良かった点

まず、トレード期待値がプラスで終わっていますので、今回のトレードを長期的に続けていけば、勝ったり負けたりを繰り返す中で着実に元本を増やす事が出来るという結論が得られました。

リスクリワードは目標としていた数値に届きません出来たが、これは勝率とのトレードオフのため、結果に不満はありません。

悪かった点

大きな問題としては、相場には周期的に水平線が全く機能しない時期がやって来て、その時に同じ方法でトレードを続けていると大きな損失を受けてしまう点です。
一度そういった相場に突入すると大体1ヶ月〜3ヶ月程度は続くため、他の通貨ペアのトレードに切り替える、他の手法に切り替えるといった対策が必要になります。

また上記に関連して、今回検証したドル円に限って言えば、2022年以降は徐々に水平線が機能しない展開が増えていき、検証終盤の2023年は月に1度も良い条件が整わない時がありました。

傾向的に、今後将来に渡って手法が普遍的に通用するのか、不安が残ってしまう事になりました。

検証データ配布

ほぼ生データのためあまり参考にならないかもしれませんが、一応公開させて頂きます。
ご利用にあたっては、以下の点にご注意ください。

• 配布ファイルは、自由に加工してお使い頂けます。
• 配布ファイルの再配布、または加工しての再配布、配布データに直接リンクを設定する（直リンクする）行為は禁止とさせて頂きます。
• 配布ファイルは無保証です。配布ファイルの利用によって発生した一切のトラブルについて責任を負えませんので、予めご了承ください。
• 当規定は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

以下のボタンをクリックすると、ダウンロードが開始されます。

まとめ

以上、ダウ理論と水平線トレードの過去検証解説でした。

ダウ理論の有効性や、インジケーターを使わずともトレードで勝てる事を今回確認出来ましたが、直近の環境に対しては新たに対策が必要な事が明らかになりました。

裁量トレードの検証作業は非常に大変ですが、今後も色々と試していきたいと思います。